System handlu może być scharakteryzowany jako dystrybucja R-wielokrotności generuje Oczekiwanie jest po prostu średnią lub średnią, R-wiele generowane. Ale co to znaczy, dokładnie. Jednak Krótki przegląd ryzyka i R-Multiples. If Czytałeś już jakieś książki dr Tharp, wiesz, że o wiele bardziej wydajne jest myśleć o zyskach i stratach twoich transakcji jako stosunku pierwotnego ryzyka, ale po prostu powtórz to krótko. Jedną z prawdziwych tajemnic handlowych sukcesów jest myślenie w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia za każdym razem, gdy podejmujesz handel Zadaj sobie pytanie, co to jest ryzyko na tym rynku Czy potencjalna nagroda warta potencjalnego ryzyka W jaki sposób można ustalić potencjalne ryzyko w handlu? Cóż, w momencie wprowadzenia dowolnego handlu należy wstępnie określić jakiś punkt, w którym będziesz mógł wydostać się z handlu, aby zachować swój kapitał. Punkt wyjścia to ryzyko, jakie masz w handlu lub spodziewanej straty Na przykład, jeśli kupisz 40 sztuk i zdecydujesz się dostać ou t Jeśli spadnie ona do 30, to ryzyko wynosi 10. Ryzyko związane z handlem nazywamy R To powinno być łatwe do zapamiętania, ponieważ R jest krótkie ze względu na ryzyko R może stanowić albo twoje ryzyko na jednostkę, to 10 na akcję lub może stanowić całkowite ryzyko Jeśli kupiłeś 100 akcji z ryzykiem 10 na jedną akcję, masz całkowite ryzyko na 1000. Pamiętaj, aby myśleć w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia Jeśli wiem, że całkowite ryzyko początkowe na pozycji wynosi 1000, możesz wyrazić wszystkie swoje zyski i straty jako stosunek swojego początkowego ryzyka Na przykład, jeśli zarobisz 2000 x 2 x 1000 lub 20 akcji, Twój zysk to 2R If możesz zarobić 10 000 10 x 1000, twój zysk to 10R. To samo działa na straty Jeśli stracisz 500, twoja strata wynosi 0 5R Jeśli stracisz 2000, Twoja strata to 2R. Ale poczekaj, możesz powiedzieć, jak mogłem mam 2R straty, jeśli moje całkowite ryzyko wynosi 1000. No cóż, może nie zrobiłeś słowa na temat utraty 1000 i nie wyjść, kiedy powinieneś być Może mar Klucz do sukcesu Straty większe niż 1 R stały przez cały czas Twoim celem jako przedsiębiorcy lub inwestora jest utrzymanie straty na poziomie 1R lub mniejszym Warren Buffet, znany wielu spośród najlepszych inwestorów na świecie, mówi, że zasada numer jeden inwestowanie nie straci pieniędzy Ale to nie jest szczególnie pomocna rada dla tych, którzy próbują stworzyć ramy ryzyka dla swojego handlu W końcu nawet Warren Buffet przeżywa straty O wiele lepszą wersją jego zasady byłoby, zachowaj swoje straty 1R lub mniej. W przypadku, gdy masz szereg zysków i strat wyrażonych jako współczynniki zarobków, to, co naprawdę masz to, co Van nazywa roczną dystrybucją R, w konsekwencji każdy system obrotu może być scharakteryzowany jako wielokrotna dystrybucja R W rzeczywistości, można zauważyć, że myślenie o systemie handlowym jako wielokrotne rozdysponowanie R naprawdę pomaga zrozumieć system i nauczyć się, czego można oczekiwać od nich w przyszłości. tak co to wszystko ma wspólnego z oczekiwaniami? Proste średnie e średnia wartość zestawu liczb rozkładu wielokrotnego systemu jest równa oczekiwanej sys - temie systemu. Eksploatacja daje średnią wartość R, którą można oczekiwać od systemu w wielu branżach Inną drogą, może liczyć na przeciętny, za ryzyko dolara, w wielu transakcjach. W sercu całego handlu jest najprostszym ze wszystkich koncepcji, że wyniki bottom-line muszą wykazać pozytywne oczekiwanie matematyczne, aby metoda handlowa była zysku Chuck Branscomb. So, gdy masz doświadczenie w dystrybucji transakcji, możesz spojrzeć na zysk lub stratę wygenerowaną przez każdy handel pod kątem R jaka byłaby zysk i strata na podstawie początkowego ryzyka i określenie, czy system jest dochodowy system. Na przykład. Ten system ma oczekiwaną długość 2R, co oznacza, że w perspektywie długoterminowej można oczekiwać, że będzie ona robić dwa razy więcej niż to, na co ryzykujesz, na podstawie dostępnych danych. Pamiętaj, że możesz tylko zapoznaj się z Twoim systemem trwa oczekiwanie, gdy masz co najmniej trzydzieści transakcji do analizy W celu uzyskania naprawdę jasnego obrazu oczekiwanej długości systemu, powinieneś mieć gdzieś od 100 do 200. W prawdziwym świecie inwestowania lub handlu, oczekiwana długość życia zysk lub strata netto, na które można oczekiwać w przypadku dużej liczby transakcji jednostkowych Jeśli całkowita kwota utraconych pieniędzy jest większa niż łączna kwota uzyskanego zysku, jesteście przegranym netto i mają ujemną długość Jeśli całkowita kwota pieniędzy zyskałeś więcej niż całkowita kwota utraconych pieniędzy, jesteś zwycięzcą netto i masz pozytywną expectancy. Na przykład można mieć 99 strat handlowych, każdy kosztuje dolara, za całkowitą utratę 99. Jednakże, jeśli masz jeden wygrywając handel w wysokości 500, otrzymasz wypłatę netto w wysokości 401 500 mniej 99, pomimo faktu, że tylko jeden z Twoich transakcji był zwycięzcą, a 99 z Twoich transakcji były przegranych. Będziemy skończyć naszą definicję oczekiwania, bo to jest temat, że może stać się dużo bardziej skomplikowane harp pisał wiele na ten temat to jedna z podstawowych pojęć, których uczy. Kiedy stajesz się coraz bardziej zaznajomiony z R-Multiples, pozycjonowaniem i rozwojem systemu, oczekiwanie stanie się łatwiejsze do zrozumienia. Aby bezpiecznie opanować sztukę handlu lub inwestowanie, najlepiej poznać i zrozumieć cały ten materiał Może to wydawać się skomplikowane, ale zachęcamy do wytrwałości Kiedy naprawdę zrozumiesz to i pracujesz nad opanowaniem tego, będziesz katapultować szanse na prawdziwy sukces na rynkach. Najlepsze miejsce, aby dowiedzieć się więcej o tym temacie. Wprowadzenie do pozycji Rozszerzanie kursu e-learningowego. Jak zdecydować, jak bardzo powinieneś ryzykować na kolejnym handlu. Zbyt wiele i można wysadzić konto Ryzyko za mało i wielkie zwycięstwo wygrał nawet zapłacić za kolację. Dr Tharp s Wprowadzenie do pozycji Strategie Określania Kurs obejmuje interakcje audiowizualne i interaktywne, które wyjaśniają ten skomplikowany przedmiot w jasnych, łatwych do zrozumienia terminach Dowiesz się bas ics strategii pozycjonowania pozycji i dramatycznej różnicy, jaką mogą osiągnąć w swoich wynikach. Ponieważ kurs jest wstępem do strategii określania pozycji, obejmuje podstawowe materiały i stanowi dobry początek procesu zrozumienia i wykorzystania pojęć oraz zawiera materiały na temat zrozumienia oczekiwanie, włączając w to przykłady. Książka Definite Guide to Positing Sizing obejmuje bardzo obszerny materiał i przechodzi w techniczną głębię w wielu dziedzinach Jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście całkiem definitywna Jednak niektórzy uważają, że strategie określania pozycji są skomplikowane i mają trudne chwytanie i stosowanie pomysłów z książki, więc opracowaliśmy ten kurs elektroniczny dla dwóch podstawowych grup słuchaczy słuchowych, którzy uczą się skuteczniej z formatu instruktażowego pełnego interaktywnych funkcji i tych, którzy naprawdę nie interesują się głębsze techniczne aspekty strategii określania pozycji, ale zdaj sobie sprawę, że wprowadzenie do tematu pomogłoby w dalszym ciągu eir trading. Te kurs jest idealny dla aktywnych profesjonalistów, którzy potrzebują praktycznego sposobu na zrozumienie ryzyka i jak zachować straty do minimum. Znajdź naturalny bieg nauki począwszy od kursu e-kurs, a następnie przejdź do Definitive Guide. You Nauczy się też wiele na temat pozycjonowania wielkości, gdy grasz w Positing Sizing Trading Simulation Game Pierwsze trzy poziomy są darmowe. Reszta Tharp Think Concepts. Perfectionism, hazard, zbędne straty, nie są w stanie wyzwolić trigger. These są po prostu niektóre kwestie, z którymi spotykają się handlowcy na rynkach każdego dnia Co powoduje, że myślemy w ten sposób i jak możemy nauczyć się stać się lepszymi i bardziej dochodowymi handlowcami więcej. Każdy użytkownik szuka Świętego Graala na rynkach Jak znaleźć idealny system obrotu, czas, który zdecyduje się na start lub jeden wielki zwycięzca z Twoim imieniem na nim. Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów handlu, które działają. Ale większość ludzi po zakupie tego systemu nie będzie podążać za systemami tem lub handlu tak dokładnie, jak było to zamierzone Dlaczego nie przeczytać więcej. Risk dla większości ludzi zdaje się być nieokreślalnym terminem strachu, często jest to równoważny prawdopodobieństwu utraty, a inni myślą, że zaangażowanie w kontrakty futures lub opcje jest ryzykowne Van s definicja jest zupełnie inna, co wiele osób uważa za przeczytane więcej. Kategoria wielkość jest częścią systemu handlowego, która mówi, ile Ile udziałów lub umów należy podjąć na handel Słabe pozycjonowanie rozmiar jest powodem prawie każdym przypadku blowouts konta Więcej informacji. Po kilkuletnich badaniach nad strategiami ustalania pozycji Dr Van Tharp opracował zastrzeżony środek jakości systemu handlowego, który nazywa numerem jakości systemu lub SQN więcej. Rynek nie jest winny ciebie ani dla każdego wielkiego bogactwa Rynek czy jednak od czasu do czasu drażnić dużą liczbę osób z pozornie łatwymi zdobyczami podczas bąbelków i innych manii tylko po to, aby je odebrać ponownie Jeśli poważnie traktujesz dobrą firmę, aby podejść do praktyki handlowej z takim samym poziomem rygoru, z którą podejdziesz do jakiegoś starania na wysokim szczeblu, przeczytaj więcej. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, rozważyć subskrybowanie tygodnia Van Tharp'a Co tydzień otrzymasz artykuły informacyjne, transakcje porady i miesięczną aktualizację warunków rynkowych Również otrzymasz najnowsze pomysły od Van przed nikim innym Nie ma opłat i nie udostępniamy Twoich informacji Kliknij tutaj. Ekspansja systemu obrotu giełdowego musi być pozytywna, jeśli chcesz zarobić. Las Vegas Wielkie jedzenie, dziewczyny show i biznes hazardowy na wiele miliardów dolarów Pieniądze wykonane przez kasyno są dopasowane tylko przez zyski na Wall Street i zyski obu są oparte na matematycznych prawdopodobieństwach. Casinos make pieniądze, ponieważ prawdopodobieństwo lub przewidywania gry są w s favor domu To oznacza, że jeśli grasz wystarczająco długo, kasyno wygra W krótkim okresie, kasyna wie, może wygrać lub stracić Ale jeśli grasz wystarczająco długo, dom al sposoby wygrania Kasyna zwiększają swoje zyski dzięki oferowaniu gier, które są zakończone w krótkim czasie - rzut kostki, spin koła lub kilka kart zwróconych. Jak dr Van K Tharp wskazuje na twój system handlowy powinien mieć pozytywna oczekiwana i powinnaś zrozumieć, co to oznacza. Naturalne nastawienie, jakie większość ludzi ma na wyższe systemy prawdopodobieństwa z dużą niezawodnością Wszyscy mamy taką tendencję, że trzeba być dobrym. W szkole ponownie uczyliśmy, że 94 procent lub lepiej jest A i 70 lub poniżej jest awaria Nie jest możliwe do zaakceptowania poniżej 70 Każdy poszukuje systemów wejściowych o wysokiej niezawodności, ale jego przewidywanej długości jest kluczem I kluczem do oczekiwanej długości jest to, jak wyjść z rynków, a nie jak się masz zyski i sposób, w jaki wydostać się z złej pozycji, aby chronić swoje aktywa. Oczekiwana jest rzeczywista kwota, jaką zarobisz średnio na ryzyko walutowe. Jeśli masz metodę, która powoduje, że 50 centów lub więcej na ryzyko walutowe, to jest wspaniałe. Większość p eople don t Oznacza to, że jeśli ty ryzykujesz 1000, które zarobisz średnio 500 na każdy handel - to średnie zwycięzców i przegranych razem. Nassim Taleb to tak mówi W niektórych strategiach i sytuacjach życiowych, mówi się, że jeden gambles dolarów na wygrać kolejność groszy W innych ryzykuje się gałązką groszy, aby wygrać dolary Choć można by pomyśleć, że druga kategoria będzie bardziej atrakcyjna dla inwestorów i podmiotów gospodarczych, mamy przytłaczające dowody na popularność pierwszego. Co to ma do czynienia z systemami handlowymi. Chcielibyśmy, aby szanse na handel sprzyjały nam - oczekiwaniu. Chcielibyśmy dużo transakcji - szanse. Chcemy odwrócić, abyśmy mogli łączyć zyski - czas posiadania. dom Szanse w naszym obrocie muszą nam przychylnie nam powiedzieć, potrzebujemy w ciągu roku rozsądnej liczby transakcji, a transakcje muszą być ukończone w rozsądnym terminie, aby połączenie było skuteczne. Ekspansja jest po prostu iloczynem zysku procentowego pe r wygrać i wygrać stawkę minus produkt straty straty na straty i stopy straty na przykład. Win procent 6.Loss procent 4.Loss stawki 40.Liczba oczekiwań wynosi 2 0 na handel, lub 6 x 60-4 x 40 . Oznacza to, że na średnim poziomie handlu, 2 z handlu pieniędzmi należy do Ciebie, aby utrzymać ten lepszy kurs niż kasyno dostaje się na blackjacka Teraz, co może nie brzmieć jak dużo pieniędzy Jeśli twój średni handel to 10 000 - 2 to 200 zysków za handel Jeśli masz 300 transakcji rocznie, to masz 60 000 zysków rocznie ze średnim obrotem tylko 10 000 To nie zawiera nawet zysków, jeśli połączyłeś średni handel. Jeśli zbadasz formułę oczekiwaną, zauważysz, że nie ma jednego zbioru liczb, które mogłyby dać dodatnią oczekiwaną długość, ale nieskończoną liczbę zestawów, a zatem nieskończoną liczbę systemów obrotu, które mogłyby przynieść zyski. Dzięki temu możliwe jest opracowanie systemów, w których stop loss jest większy niż zyski Stop loss jest akademicki, tak długo, jak Twój zysk exp ectancy jest pozytywna. Oto inny przykład, który mógłby wykorzystać 20-stopową stratę i 5-procentowy cel i wyłonić się z taką samą dokładnością 2 oczekiwaną, o ile moja szybkość wygranej jest wystarczająco wysoka Stawka wygrana 88 w tym przykładzie dałaby 2 0, wynik 5 x 88 - 20 x 12. Lub możesz przyjechać do pozytywnej oczekiwanej z bardzo niską stawką wygranej Jedną z bardziej znanych liczb oczekiwanych pochodzi z Williama O Neila, zwolennika systemu CANSLIM i założyciela Investors Business Daily Jeśli użyjemy jego liczby zatrzymania i celu wynoszącej 8 i 20, a jego opublikowanej stawki wygranej 30, oczekiwana może wynosić 20 x 30 - 8 x 70 lub 0 4. Najważniejsza jest oczekiwana długość życia musi być dodatnia, jeśli chcesz Zyskaj zysk w czasie Nigdy nie używaj systemu z zerową lub ujemną oczekiwaną wartością Nie wygrasz Nie możesz pokonać domu przez długą serię zakładów lub transakcji Bądź domem. Niezależnie od tego, jaka jest twoja oczekiwana, nie będziesz się świetnie radzić sobie z pieniędzmi, chyba że masz wiele okazji do handlu Again, analogię kasyna T on kasyno może zrobić tylko 1-2 na ręce blackjacka, ale szybko odwracają się do tych rąk - od 30 do 40 rąk na godzinę Graj blackjack wystarczająco długo i tracisz ponad 40 swoich pieniędzy na godzinę Nic dziwnego, że mogą zaoferować te wspaniałe comps. Powiedzmy teraz, jak stworzyć metodę, przynajmniej na papierze, z dodatnią oczekiwaną Załóżmy, że opracowujemy system o 8 latach, ale jeśli system tylko rocznie daje jeden handel, co dobrego byłoby dobrze umieścić pieniądze w rachunku oszczędnościowym lub, jeśli mamy metodę, która dała 0 2 na handel, można przekazać go Ale co zrobić, jeśli system generuje 1000 transakcji rocznie 1000 razy 0 2 staje się poważne pieniądze w bardzo krótkim czasie . Najbardziej przeoczoną dziedziną handlu jest okres posiadania Aby zarabiać pieniądze, musisz mieć system, który generuje pozytywną oczekiwaną liczbę i wiele możliwości. Ale musisz mieć dostęp do swoich pieniędzy Jeśli czas przetargu jest zbyt długi, nie możesz wykorzystać wszystkiego, a nawet większości swoich możliwości itie Twoje pieniądze handlowe lub moc kupna są zawsze powiązane, ponieważ musisz czekać zbyt długo, aby zamknąć transakcje. Casino analogia time Jeśli kurs zakładów w Blackjack wynosi 2 5, co oznacza kiedykolwiek zakład 2, kasyno sprawia, że średnio, 5 centów Jeśli grasz tylko jedną grę na godzinę, kasyno robi 5 centów za godzinę Jeśli grasz 60 gier na godzinę, kasyno ma wszystkie Twoje 2 do 40 minut Wszystkie rzeczy są równe, gra o najszybszym obrocie jest większa przynoszące zyski w kasynie. Nie różni się od handlu Będziesz bardziej zyskowny przy 100 000, które można zamienić 250 razy w ciągu roku, niż 500 000, które zostały połączone w jednym handlu przez 12 miesięcy Na przykład powiedzmy, że mamy jeden handel a transakcja ta przyniosła 50-krotny zwrot Masz po prostu wspaniały rok - 250 000 zysków. Z drugiej strony mówisz, że masz 100 000 transakcji na zakupy, a Twoja przewidywana wartość wyniosła tylko 1 2 na każdą transakcję, ale obróciłeś swoje zapasy 250 razy w tego samego roku Ta metoda kończy się generowaniem 300 000 na rok, a to zakłada się nigdy nie zwiększasz wielkości pozycji w miarę wzrostu kapitału Po prostu miałeś lepszy rok I łatwiej jest uzyskać 1 2 na handel niż 50. dolna linia na wielką dolną linię jest pozytywna. Krótki okres posiadania. Zawartość tej strony jest chroniona prawami autorskimi 2018 Financial Spread Betting Ltd Prosimy o kontakt, jeśli chcesz odtworzyć dowolny z jego wyników. Średniookresowy wynik z przeoczenia Sharpe Ratio przez Alexa Matulich. Ocena wyników. Potem, kiedy postanowiłem rozwijać mój własny system handlowy, dwóch różnych udanych handlowców zaleca przeczytanie Trade Your Way to Financial Freedom przez Van K Tharp Jeden przedsiębiorca polecił mi to jako dobrą książkę na temat wielkości pozycji Pomimo sensacyjnego tytułu, to jest dobra książka, bo nie z innego powodu niż to, że zawiera cenną cechę, jak mierzyć jakość strategii handlowej obiektywnie pod względem długości, pomnożonej przez szansę, którą nazywam to ocena oczekiwana. Oczekiwania to ile spodziewasz się zarobić z każdego handlu za każdy dolar, którego ryzykujesz Szansa to, jak często Twoje strategie chcesz zyskać maksymalną wydajność obu. Ekspansja AW PW AL PL AL spodziewa się zysku za 1 dolara ryzykował Wynik Oczekiwania Oczekiwania Szansa, w której AW przeciętny zwycięski handel z wyłączeniem maksymalnego wygranego PW prawdopodobieństwo wygrania PW wygrywa NST gdzie wygra to całkowite zwycięstwa z wyłączeniem maksymalnej wygranej AL przeciętnej utraty wartości handlowej ujemnej, z wyjątkiem strat początkowych AL bezwzględnej wartości AL PL prawdopodobieństwa utraty strat poniesionych przez PL nieokreślony NST szansa NST 365 studydays możliwości sprzedaży w roku, w którym. NST ogółem transakcje zarysowania 1 W inne słowa, transakcje bez zarysowania NST w okresie testowania transakcji zerowej traci zaniżanie prowizji lub minus minus 1, aby wykluczyć maksymalną liczbę dni wygenerowania wygranej. studydays kalendarz. Ważne jest, aby AL w mianowniku przewidywania, ponieważ to przekłada się na oczekiwanie na ryzyko zarobków jednostek na ryzyko dolara. To wyliczenie oczekiwanej oceny, jak opisano powyżej, jest inne niż t opisany przez Tharpa w trzech aspektach. Najpierw odrzucam maksymalny wygrany handel jako outlier Dla systemu, w którym największa wygrana jest outlier, odrzucenie daje lepszą reprezentację oczekiwaną Dla systemu, w którym największa wygrana nie jest niższa , to wygrał inną sprawę, niż zmniejszyć całkowite wygrane i całkowite wygrane, pozostawiając średnie wygrane w dużej mierze nienaruszone Odrzucenie największej wygranej daje więc bardziej ostrożne oszacowanie expectancy. Second, używam średniej straty, a nie przestrzegać zalecenia Tharp do wykorzystania minimalna strata jako jednostka ryzyka Średnia strata jest większa niż minimalna strata, a bardziej prawdopodobna średnia strata jest zazwyczaj zbliżona do szczytowej dystrybucji strat, a zatem jej użycie spowoduje bardziej konserwatywne oszacowanie oczekiwanej niż przy użyciu minimalna strata Tharp i ja wykluczamy transakcje strat strat, które straciły tylko prowizje i poślizg, ponieważ włączenie tych czynników powodowałoby zbyt niską jednostkę ryzyka. użyj średniej arytmetycznej wygranych i strat po odjęciu największych strat wygranych i zarysowań, ponieważ spodziewałem się wygranej Tharp wygenerowałeś histogram wygranego rzemiosła i wybierz zakres zawierający szczyt krzywej Drogi Tharp nie można łatwo osiągnąć algorytm komputerowy, ponieważ niektórzy podmiotowość jest potrzebna do określenia rozmiarów kosza histograma Moje eksperymenty pokazują, że średnia arytmetyczna często spada lub zbliża się do wartości szczytowej histogramu, tak więc używam tego. Ekspansja i rozmieszczenie pozycji. Odżycie oczekiwane opisane powyżej uzupełnia wielkość pozycji Musisz dokonać paradygmatu z dala od oceny strategii opartych na zysku netto Zapomnij o zysku netto, zapomnij o wypłatie, zapomnij o wygranej z rzędu, zapomnij o wszystkim innym Tradestacja pokazuje Ci strategię Podsumowanie Te rzeczy nie mają nic wspólnego ze strategią Porównania, ponieważ każdy ma subiektywną opinię o tym, który z tych pomiarów ma największe znaczenie. W swoim umyśle musisz oddzielić ent ry reguły wyjścia z wyników netto lub roczne wyniki zwrotu Zamiast myśleć o strategii takiej jak ta. Główne zasady kontroli ryzyka Wpisy nie określają zwycięzców lub przegranych. Reguły wypłaty określają zyski lub straty zwycięzców lub przegranych. opportunity. Position sizing określa swój zysk lub zwrot, a także maksymalny drawdown. So podczas ponownego projektowania reguł wyjścia z wejścia i ich parametrów wejściowych, don t optymalizacji dla zysku netto. Zamiast tego zwiększyć do oczekiwanego wyniku Score. Optimize dla maksymalnej długości oczekiwania, bez jeśli chodzi o wszystko inne Rozmieszczenie pozycji zajmuje się resztą Dobra strategia określania pozycji przyniesie większe, bardziej konsekwentne zyski w strategii wysokiego oczekiwania niż w przypadku strategii o małej długości, nawet jeśli strategia niskiej oczekiwanej ma wyższy zysk netto na zasadzie kontraktu 1. Teraz wiem, że niektóre pakiety oprogramowania handlowego pozwalają zoptymalizować parametry strategii w oparciu o wszystko, co chcesz, TradeStation daje Ci tylko takie jak zysk netto, strata wygranej, wypłaty itp. Dla tych z nas, którzy korzystają z TradeStation, opracowałem coś, co pozwala na optymalizację moich strategii w zakresie oceny oczekiwanej. Jest to funkcja EasyLanguage SystemQuality Po prostu ją przyklejasz na końcu Twojego sygnału i uruchom optymalizator Każda iteracja optymalizatora spowoduje, że linia ma zostać zapisana w pliku programu Excel Następnie wszystko co musisz zrobić, załaduj go do programu Excel, sortuj według ostatniej kolumny i voila Parametry dla maksymalnej oczekiwanej oceny są tuż na górze. Dokumentacja dołączona do kodu źródłowego jest szczegółowa i powinna wyjaśniać wszystko w bardziej pełny sposób Ta funkcja może być modyfikowana w celu optymalizacji wszystkiego, czego potrzebujesz, również. Niektóre osoby lubią używać Sharpe Ratio w celu sprawdzenia względnej jakości jednego obrotu strategia w porównaniu do innego Po szeroko zakrojonych badaniach nie mam wyboru, ale stwierdzić, że stosunek Sharpe'a nie jest użyteczny dla obiektywnego oceny zasługi systemu Ma to zastosowanie, ale nie zgadzam się że powinien być używany do określenia ogólnych zasług. Dokonaj dwóch ekstremów, na przykład. System A zwraca 0 001 większy niż stopa procentowa wolna od ryzyka bez zerowej rozbieżności i idealna spójność. System B zwraca 60 na rok na swoim koncie z niewiele 10 wypłat. Jak taki system mógłbyby Pan raczej handlować System A ma wyższy współczynnik Sharpe, to jest rzeczywiście nieskończony ze względu na zerowe odchylenia standardowe w dochodach Osobiście wezmę system B w dowolnym dniu I bardziej martwię się o mój wzrost kapitału i zarabianie na moich kapitałach podwyższonego ryzyka , niż to, czy okresowe zwroty są dokładnie takie same. Wszystkie współczynniki Sharpe nie są miarą spójności. Prawda, że to jeden z elementów zasługi, ale z pewnością nie cały obraz Wykorzystanie go w celu ustalenia zasług całej strategii handlowej powoduje całkowicie błędne i subiektywne ewaluacji, jak wykazano w skrajnym przykładzie powyżej. Jest naprawdę tylko jeden obiektywny sposób mierzenia zasług systemu i to, ile spodziewasz się zarobić za każdy dolar ryzykowny c jak często daje możliwość zarobienia tego oczekiwanego zwrotu Koncepcja ryzyka jest ważna, że dokonujesz pomiaru zysku z kapitału podwyższonego ryzyka, tj. początkowego stoploss, a nie tego, co rzeczywiście zainwestujesz na rynek. Rozwiń system, który ma wysoką oczekiwaną że współczynnik Sharpe dba o siebie. Moje badania doprowadziły mnie do owocnych ścieżek, a niektóre bezowocne ścieżki Optymalizacja współczynnika Sharpe jest w tej ostatniej kategorii. Copyright 2004 przez Unicorn Research Corporation Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment